相关函数的定义
答案:1 悬赏:60
解决时间 2021-03-07 08:30
- 提问者网友:斑駁影
- 2021-03-06 12:08
相关函数的定义
最佳答案
- 二级知识专家网友:荒野風
- 2021-03-06 12:41
X(t)为随机过程,a(t)=E(X(t))为期望,Y(t)为另一随机过程
自相关函数的定义为:
R(s,t)=E(X(s)*X(t))
互相关函数的定义为:
R(s,t)=E(X(s)*Y(t))
协方差函数定义为:
B(s,t)=E(X(s)-a(s))(X(t)-a(t))
若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,相关函数定义为:
B(s,t)=E(X(s)-a(s))(X(t)-a(t))(后一个括号取共轭)
相关函数两个本质特性:
1)共轭对称:B(s,t)=B(t,s)的共轭
2)非负定:对任意的n>=1,t1……tn属于T,n个复数Z1,Z2……,Zn,有
自相关函数的定义为:
R(s,t)=E(X(s)*X(t))
互相关函数的定义为:
R(s,t)=E(X(s)*Y(t))
协方差函数定义为:
B(s,t)=E(X(s)-a(s))(X(t)-a(t))
若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,相关函数定义为:
B(s,t)=E(X(s)-a(s))(X(t)-a(t))(后一个括号取共轭)
相关函数两个本质特性:
1)共轭对称:B(s,t)=B(t,s)的共轭
2)非负定:对任意的n>=1,t1……tn属于T,n个复数Z1,Z2……,Zn,有
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