如何消除一元线性回归的异方差？？急用啊 谢谢！！！
答案:2 悬赏:20
解决时间 2021-02-11 19:24
- 提问者网友：离殇似水流年飞逝
- 2021-02-10 21:38
如何消除一元线性回归的异方差？？急用啊 谢谢！！！
最佳答案
- 二级知识专家网友：悲观垃圾
- 2021-02-10 22:24
我们用的是white test，然后把显示有异方差的变量lg了……然后把lg后的变量代替之前的变量做回归
全部回答
- 1楼网友：duile
- 2021-02-10 23:57
既然你是问的消除，意思就是说你已经发现以方差的问题了，下面谈怎么处理这个问题：
先按照原始的回归方法去做，然后得到残差向量（ei），其中ei=yi-（yi的估计值），然后将回归得到权重矩阵d=diag（1/ei的绝对值），
对模型dy=dx*b+u即可，其中的b为回归系数。
建议你找本书看下。
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