国际金融远期汇率计算
答案:2 悬赏:80
解决时间 2021-02-21 18:58
- 提问者网友：浩歌待明月
- 2021-02-21 12:57
国际金融远期汇率计算
最佳答案
- 二级知识专家网友：山河有幸埋战骨
- 2021-02-21 13:06
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
追问：答案是0.7907答案是0.7907
追答：不好意思，昨天理解错误，现在重新解答。以美元为本币的情况下，使用间接标价法。计算公式为1/4(5%-3%)=(f-0.7868)/0.7868。得出的结果是0.7907.
第二问，在即期市场卖出1单位瑞士法郎可得到0.7868美元，在远期市场上卖出美元0.7868美元，得到的瑞士法郎为0.7868/0.7807=1.0078.每单位收益为0.0078瑞郎。你也可以用美元计算。
（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
追问：答案是0.7907答案是0.7907
追答：不好意思，昨天理解错误，现在重新解答。以美元为本币的情况下，使用间接标价法。计算公式为1/4(5%-3%)=(f-0.7868)/0.7868。得出的结果是0.7907.
第二问，在即期市场卖出1单位瑞士法郎可得到0.7868美元，在远期市场上卖出美元0.7868美元，得到的瑞士法郎为0.7868/0.7807=1.0078.每单位收益为0.0078瑞郎。你也可以用美元计算。
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- 1楼网友：纵马山川剑自提
- 2021-02-21 13:52
好复杂的问题
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