负基差为什么会导致对冲基金撤离

负基差为什么会导致对冲基金撤离

资本市场正处于一个亢奋而又躁动的时期，昔日鲜少发生的事情近期频频上演。1月20日至27日收盘，股指期货合约IF1509与沪深300指数的基差连续6个交易日超百点，如果投资者抓住这个套利机会，至少可以获得超过3%的基差套利收益回报，而去年12月份主力合约IF1501升水量更是创下自股指期货以来的新高。
　　“期指基差超过100个点的极端情况历史上出现的屈指可数，一次是在2010年10月份，另外就是发生在2014年12月份和今年1月份。