请教如何在stata软件中做chow检验
答案:2 悬赏:70
解决时间 2021-12-20 16:05
- 提问者网友:涼初透
- 2021-12-20 04:55
请教如何在stata软件中做chow检验
最佳答案
- 二级知识专家网友:請叫我丶偏執狂
- 2021-12-20 06:32
chow检验命令即可
全部回答
- 1楼网友:一个很哇塞的汉子
- 2021-12-20 07:44
传统邹检验是分段回归然后进行比较,假设数据区间是1950-2000,检验1978是否有结构性变动,就是假设回归子样本1950-1978和1978-2000年得到的β系数相同。
h0:β(1950-1978)=β(1978-2000),具体是f检验,用3次回归的残差平方和计算f统计量的值然后和临界值对比。
也可以用虚拟变量,更简便。具体就是引入虚拟变量,并且检验所有虚拟变量以及它与解释变量交互项的系数的联合显著性。
比如
y=a+bx
*先分段回归
reg y x
reg y x if year>=1978
reg y x if year<1978
*再试试引入虚拟变量
gen d78=(year>1978)
gen xd78=x*d78
reg y x d78 xd78
test d78=0
test xd78=0
*然后检验d和xd的联合显著性
test d78 xd78
*运行之后会给出f值和p值,此时观察f和p值就能判断能否在某个显著性水平上拒绝在1978年“没有结构变动”的原假设了,如果拒绝,就说明x和y的关系在1978年发生了结构性变动。
还有最简单的方法应该就是我这个帖子问的
直接chow y x,chow(year>1978)
具体可以h chow,
这些也是我前阵在论坛上搜出来的,勤搜论坛吧,大家一起学习。
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