如何验证一个交易系统的有效性

如何验证一个交易系统的有效性

解决这个问题的方法之一，就是将所有的交易进行系统化管理，让所有的交易都在统一的指导思想和具体框架内实施。这就是系统化的交易，简称系统交易。想要获得长期稳定盈利，必须满足这一条件:盈利交易的次数乘以平均盈利金额，减去亏损交易的次数乘以平均亏损金额，其余额要大于零。理论上说，想要满足这一条件，最好的办法是提高交易的盈亏次数比例并且同时提高平均盈亏金额比例。但遗憾的是，这种理想状况仅存在于理论假设中，在实际交易中根本不存在能够长期稳定满足这个条件的可能性。实践中，只有两种方法可以达到目标:进行短线交易，提高盈亏次数比例，同时控制平均盈亏金额比例不太小;或者进行中长线交易，提高平均盈亏金额比例，同时控制盈亏次数比例不太小。著名期货大师理查·丹尼斯曾说过:“我95%的盈利来自于5%的交易。”他是通过提高平均盈亏金额比例来达到长期稳定盈利这一目的的。