急:高手帮忙做几道金融计算题

1、A公司欲购入10万英镑，它得到的银行报价为1英镑＝1.6710／1.6750美元，则A公司需要为这笔外汇交易支付多少美元？（3分）
2、已知：美国纽约市场美元/先令：12.97—12.98；美元/克朗：4.1245—4.1255。求：克朗/先令的卖出价与买入价；先令/克朗的卖出价与买入价。（5分）
3、设英国某银行的外汇牌价为
即期汇率 3个月远期
美国 1.5800—1.5820 贴水 0.7—0.9美分
问：⑴美元3个月远期的实际汇率是多少？⑵如某商人卖出3个月远期美元$10000，届时可换回多少英镑？⑶如按上述即期汇率， 我机械公司出口一批机床原报价每台18000英镑，现英国进口商要求我公司改用美元报价，则应报多少美元？⑷如上述机床预计3个月后才能收汇，那么我方对其报价应做如何调整，具体应报多少英镑？（12分）
4、某日美国纽约外汇市场外汇牌价：1美元=1.5432德国马克，德国法兰克福外汇市场外汇牌价：1英镑=2.0105德国马克，英国伦敦外汇市场外汇牌价：1英镑=1.3458美元。问：是否有套汇机会？若存在套汇机会，如何进行套汇？用100万英镑套汇可获利多少？（8分）

1.美元＝100000*1.6750
2.克朗/先令的卖出价＝12.98/4.1245，买入价＝12.97/4.1255
先令/克朗的卖出价＝4.1255/12.97，买入价＝4.1245/12.98
3.⑴实际汇率＝(1.5800-0.007)~(1.5820-0.009)
⑵10000/(1.5820-0.009)
⑶18000*1.5800
⑷18000*(1.5800-0.007)
4.(1000000*1.3458*1.5432)/2.0105-1000000
可以套汇

1、在香港、纽约和伦敦外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？ 香港市场：￡1=hk$ 12.4980/90 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1= $ 1.5710/20 答:将三个市场换算成同一标价法： 香港市场：hk$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990) 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1=$ 1.5710/20 汇率相乘(可用中间价):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套汇机会 利用港元套汇做法:先在纽约市场兑换成美元(7.7330),再在伦敦市场兑换成英镑(1.5720),再在香港市场兑换成港币.减去成本,每港元获利: 1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元 2、某年4月2日，美国a公司与德国b公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为eur180万，货款结算日期为7月4日。4月2日即期汇率为eur/usd=1.0820/30，3个月的远期汇水为40/30，a公司在4月2日与银行签订一份远期外汇交易合约。假设7月4日欧元对美元的即期汇率为eur/usd=1.0920/30，问：比较a公司做与不做远期外汇交易，哪种方式对a公司更有利？ 答:远期合约汇率: eur/usd=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800 不做远期:由于汇率变动,进口支付美元180万*1.0930=196.74万美元 做远期,公司实际支付: 180万*1.0800=194.4万美元 当然做远期有利,少支付196.74万-194.4万=2.34万美元 3、现有美国货币市场的年利率为8%，英国货币市场的年利率为6%，美元兑换英镑的即期汇率为gbp/usd=1．8820，一投资者准备用10万英镑进行套利交易，计算未来美元贴水20点时，该投资者的损益情况。 答:远期美元贴水,则即期利率高的货币远期贴水,英镑升水,远期汇率为:1.8820+0.0020=1.8840 10万英镑可即期兑换成美元进行投资(一年),同时远期卖出一年后收到的美元本利,获得英镑,再减去英镑机会成本,即为收益: 100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英镑 4、 投资者a和b 分别是看跌期权的买方与卖方，他们就欧元/美元达成3个月看跌期权交易100 份(每份合约为100欧元)，期权协议价格为欧元/美元1.32。期权费0.02美元/欧元，试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方的赢亏情况。 答:(1)如果市场价小于1.32,即欧元下跌,与预期一致,执行期权,获利: 10000*(1.32-市场价)-10000*0.02美元 如果市场价为1.30,则不盈亏平衡点,即不赚不亏 市场价低于1.30,盈利值则会赚取收益,随着市场价变小而增大. 市场价大于1.30,小于1.32时,差价不足以抵补期权费,则稍有亏损 (2)市场价大于1.32时,与预期相反,不执行期权,损失为期权费10000*0.02美元=200美元 (3)市场价等于1.32时,期权是否执行.结果均一样, 损失为期权费10000*0.02美元=200美元