《计量经济学》中ARCH检验的p值（即ARCH过程的阶书或滞后期数）是如何设定的？
答案:2 悬赏:50
解决时间 2021-02-27 01:13
- 提问者网友：无依无靠的距离
- 2021-02-26 11:05
谢谢！
最佳答案
- 二级知识专家网友：为你轻狂半世殇
- 2021-02-26 12:45
根据实际情况而定，先做普通的回归分析得到残差，然后分析残差序列的自相关图和自相关函数，看他们的衰减规律确定相应的阶数。自回归条件模型中通常使用2阶模型ARCH(2)，高阶模型一来麻烦二来并不实用。
全部回答
- 1楼网友：爱情是怎么炼成的
- 2021-02-26 13:12
你好！
arch是自方差模型，不需要去讨论滞后期数啊。你要问的是不是arma模型啊？时间序列模型？
如有疑问，请追问。
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