多元线性回归的显著性检验有哪些

多元线性回归的显著性检验有哪些

随后作者比较了两个生育时期线性回归模型的回归系数(斜率)和截距，作者发现两个生育时期回归系数(斜率)差异不显著，而截距差异显著。 这种两组或多组回归系数之间的差异性如何检验？如何在R软件中实现？为此，我总结了回归系数 的比较方法，如下。

这句话分两种情况考虑，第一，在一元线性回归的情况下，由于只有一个系数需要检验，所以回归方程的f检验与系数的t检验的结果是一直的。第二，在多元线性回归的情况下，方程总体的线性关系检验不一定与回归系数检验结果一致。通常的情况是，方程的总体线性关系是显著的，但是某个变量的影响却并不显著。因为，方程总体的线性关系显著性f检验的备择假设是估计参数不全为0，所以当某个参数的t检验通过（即拒绝零假设，参数不为0），则很可能影响到总体线性检验拒绝零假设。