标准普尔指数1530,系数1.2
答案:1 悬赏:40
解决时间 2021-11-17 03:07
- 提问者网友:沉默菋噵
- 2021-11-16 04:44
标准普尔指数1530,系数1.2
最佳答案
- 二级知识专家网友:梦中风几里
- 2021-11-16 05:36
芝加哥交易所有两种关于标准普尔500指数的期货合约,一种是关于250倍的指数(就是等价于这份合约中一点指数等于250美元),一种是关于50倍的指数。
股权组合的对冲公式:N=β*P/F(N是对冲期货合约份数,P是股权组合当前价格,F是一份期货的当前价格)
根据你的题目有两个答案,一个是卖出31份250倍的期货合约,一个是卖出156份50倍的期货合约,一般取前者,期货合约份数较少,省钱省事。为什么是卖出呢?这应该不用赘述了吧。
你是参加了银行招聘考试?学的是金融专业的话,应该是小case,这类问题都可以这么解,好好看看各种指数的倍数就OK了。
股权组合的对冲公式:N=β*P/F(N是对冲期货合约份数,P是股权组合当前价格,F是一份期货的当前价格)
根据你的题目有两个答案,一个是卖出31份250倍的期货合约,一个是卖出156份50倍的期货合约,一般取前者,期货合约份数较少,省钱省事。为什么是卖出呢?这应该不用赘述了吧。
你是参加了银行招聘考试?学的是金融专业的话,应该是小case,这类问题都可以这么解,好好看看各种指数的倍数就OK了。
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