用B-S公式每隔半天计算一个期权价格,那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢
答案:1 悬赏:30
解决时间 2021-01-25 02:28
- 提问者网友：杀生予夺
- 2021-01-24 04:22
用B-S公式每隔半天计算一个期权价格,那么漂移率是用月漂移率乘以半天还是计算出每半天的漂移率呢
最佳答案
- 二级知识专家网友：执傲
- 2021-01-24 04:42
volatility是波动性（或波动率），可以参考历史股价的变动计算，但实际市场上多是用隐含波动率（Implied Volatility）n即根据B－S模型和市场上期权费的报价计算出的 补充一：呵呵通过历史波动率是没法得出隐含波动率的，只能是隐含波动率与期权费之间有推导关系628在外汇交易期权市场上期权的报价其实不是期权费而直接是隐含波动率了0617
追问：请问卖出一份期权，买入delta份的股票 ，对于这样的一个组合交易费用应该怎么计算？
追问：请问卖出一份期权，买入delta份的股票 ，对于这样的一个组合交易费用应该怎么计算？
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