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eviews平稳性检验相关问题

答案:2  悬赏:0  
解决时间 2021-02-19 05:57
ADF Test Statistic -2.331191
1% Critical Value* -2.6968
5% Critical Value -1.9602
10% Critical Value -1.6251
这样t值没有在三个显著性水平下都小于临界值可以吗,这三个显著性水平是什么意思啊?在线等
最佳答案
ADF统计量的值-2.33小于5%水平下的-1.96
我们可以说,在置信水平5%的水平下,拒绝原假设,而在1%水平下接受原假设。
全部回答
对序列y进行平稳性检验: 此时应对序列数据取对数,取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。具体做法是在workfile y的窗口中点击genr,输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。再对logy序列进行平稳性检验。 点击view-united root test,test type选择adf检验,滞后阶数中lag length选择sic检验,点击ok得结果如下: null hypothesis: logy has a unit root exogenous: constant lag length: 0 (automatic based on sic, maxlag=1) t-statistic prob.* augmented dickey-fuller test statistic -2.75094601716637 0.0995139988900359 test critical values: 1% level -4.29707275602226 5% level -3.21269639026225 10% level -2.74767611540013 当检验值augmented dickey-fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时,序列为平稳序列。 若非平稳序列,则对logy取一阶差分,再进行平稳性检验。直到出现平稳序列。假设dlogy和dlogx1为平稳序列。
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