求教大神 为什么说 期权价格会随期限的增长而增加？ 为什么说 当看涨期权的执行价格与期货合约的交割
答案:4 悬赏:0
解决时间 2021-12-23 06:53
- 提问者网友：巴黎塔下许过得承诺
- 2021-12-22 21:10
求教大神 为什么说 期权价格会随期限的增长而增加？ 为什么说 当看涨期权的执行价格与期货合约的交割价格相等时，期权持有者获得的头寸将高于期货合约中多头方获得的头寸？
最佳答案
- 二级知识专家网友：修女的自白
- 2021-12-22 22:00
期权的期限越长，他的时间价值越大（说白了，就是时间越长更有机会达到你的预期）。随着期货价格的上涨，看涨期权价格也会上涨，但是上涨的幅度会更大，这个在期权里是贝塔系数。原因是供求关系问题，因为期权的持仓成本更低，需求更大。全手码，希望能帮到楼主。
全部回答
- 1楼网友：温柔刺客
- 2021-12-22 23:56
看看有关期权的基础知识
- 2楼网友：何以畏孤独
- 2021-12-22 23:02
期权的价格由内涵价值和时间价值组成，期限长的时间价值大。
再看看别人怎么说的。
- 3楼网友：苦柚恕我颓废
- 2021-12-22 22:55
我暂时保留我的看法！
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