欧式看涨期权时间价值会为负吗

欧式看涨期权时间价值会为负吗

看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性，因为标的公司可能倒闭，股票停牌，而且时间越长可能性越大，所以时间价值为负。
看涨期权不可能出现无法执行的可能性，所以时间价格不会为负。
个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的，两个方向都是有可能的。

补充一：
问题是深度实值，在这种情况下，变为虚值的可能性很小呀。相比较深度实值和深度虚值，当然深度虚值更容易出现问题呀。

补充二：
虚值就是实值的反方向呀，虚得多就是深度虚值，实得多就是深度实值。对于看跌期权，标的市场价格高出执行行越多，就虚得越多，看涨期权正好相反。

因为美式期权的在期权到期日之前都可以行权，而欧式期权只能在到期日行权。所以美式期权的剩余时间越长，期权的时间价值越大。