协整检验怎么确定滞后阶数
答案:2 悬赏:60
解决时间 2021-02-14 10:17
- 提问者网友：刀枪不入
- 2021-02-13 14:10
协整检验怎么确定滞后阶数
最佳答案
- 二级知识专家网友：瘾与深巷
- 2021-02-13 15:38
首先确定最优滞后阶数，利用AIC或SC，在做单位根检验，给你用eviews做了一遍，AIC=1
level水平
ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496
5% Critical Value -2.9558
10% Critical Value -2.6164
一阶差分
ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576
5% Critical Value -2.9591
10% Critical Value -2.6181
因此I(1)
level水平
ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496
5% Critical Value -2.9558
10% Critical Value -2.6164
一阶差分
ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576
5% Critical Value -2.9591
10% Critical Value -2.6181
因此I(1)
全部回答
- 1楼网友：伤口狠精致
- 2021-02-13 16:13
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