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求解kmv模型方程的matlab程序

答案:2  悬赏:0  
解决时间 2021-03-09 14:18
度量信用风险的kmv模型中的方程需要用matlab迭代法求解

求A和sigemaA,其他的变量都是已知的,怎么在matlab里编程呢?急求大神解答啊!!



最佳答案
如这表达式S=solve('u*y^2+v*z+w=0','y+z+w=0','y','z')
S.z为关于z的解,再用subs(S.z,'u',2)替换u即可得数值解。。
同样你的方程就可以解了,,
全部回答
function f=myfun3(x(1),x(2),r,c1,c2,c3) d1=(log(x(1)/c1)+(r+x(2)^2))/x(2) f=[x(1)*normcdf(d1,0,1)-exp(-r)*c1*normcdf(d1-x(2),0,1)-c2;normcdf(d1,0,1)*x(1)*x(2)/c2-c3] clear all clc close all c=xlsread('g:\毕业设计\计算\600684 珠江实业','计算表格','c2:c13'); e=xlsread(以下格式同上,贴子超过发表限制); f=xlsread(); g=xlsread(); h=1.326+0.53*g; ve=h.*f+c.*e; std=xlsread(); ltd=xlsread(); dp=std+0.5*ltd; sige=xlsread(); rf=xlsread(); %以上我都验证过,都可以成功。 for i=1:12 c1=dp(i); (因为以上数从excel里导进来都是一列一列的,不知道是不是可以这样写。我的数比较多,这里去12个只是试验一下。我就是希望都导进来,最后又能都算出来的可以一起倒回去) c2=ve(i); c3=sige(i); r=rf(i); a=fsolve(@(x)f,[10000;0.1]) %初值我是随便设的,我也不知道应该是多少。 va(i)=a(1,1) siga(i)=a(2,1) end va siga 出错信息是:warning: default trust-region dogleg method of fsolve cannot handle non-square systems; switching to gauss-newton method. > in fsolve at 232 in kmvmycomputer2 at 21 optimizer appears to be converging to a minimum that is not a root: sum of squares of the function values is > sqrt(options.tolfun). try again with a new starting point. a = 1.0e+004 * 1.0000 0.0000 va = 10000 siga = 0.1000
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