为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近
答案:2 悬赏:0
解决时间 2021-03-05 14:16
- 提问者网友：陪我到最后
- 2021-03-05 05:56
为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近
最佳答案
- 二级知识专家网友：转身→时光静好
- 2021-03-05 07:29
你仔细看看ddlte就明白了，介于1和-1之间，平直又介于虚值和实值之间
全部回答
- 1楼网友：末路丶一枝花
- 2021-03-05 08:31
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝min[合约前结算价+max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格）
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