为什么oas等于z spread减期权价值

答案:2 悬赏:30

解决时间 2021-03-14 05:39

提问者网友：猖狂醉薇
2021-03-14 00:08

最佳答案

二级知识专家网友：年轻没有失败
2021-03-14 01:37

1、应该是对看跌期权的卖方来说，高利率反向影响看跌期权的价值吧。 2、看跌期权是指看跌期权的买方在未来一段时间内以固定价格向看跌期权的卖方出售标的股票的权利，但是不负有必须向卖方出售标的股票的义务，因此它是一种选择权;对于看跌期权的卖方而言，他负有在未来一段时间内必须接受看跌期权买方出售标的股票的义务。所以说股票价格在未来跌得越多，对看跌期权的买方越有利，对看跌期权的卖方越不利，因为看跌期权的买方可以在股价下跌时先在股票市场上以低价买入股票，然后以固定价格卖给看跌期权的卖方，从而获得低买高卖的价差收益，而看跌期权的卖方承受价差的损失。 3、利率越高，企业贷款的成本增加，利润减少，股票价格下跌的预期越高，所以对于买入看跌期权的人来说是有利的，相反地，对于卖出看跌期权的人是不利的。 4、综上所述，对于看跌期权的卖方来说，高利率反向影响看跌期权的价值高利率。

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1楼网友：一起来看看吧
2021-03-14 01:56

额

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