如何确定这张相关图的滞后阶数

答案:2 悬赏:0

解决时间 2021-03-17 05:51

提问者网友：话酸浅沫
2021-03-17 01:48

如何确定这张相关图的滞后阶数

最佳答案

二级知识专家网友：没感情的陌生人
2021-03-17 02:19

首先确定最优滞后阶数，利用AIC或SC，在做单位根检验，给你用eviews做了一遍，AIC=1level水平ADFTestStatistic-0.5597851%CriticalValue*-3.64965%CriticalValue-2.955810%CriticalValue-2.6164一阶差分ADFTestStatistic-3.5365431%CriticalValue*-3.65765%CriticalValue-2.959110%CriticalValue-2.6181因此I(1)

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1楼网友：风格单纯
2021-03-17 02:33

首先格兰杰检验的本质其实就是var模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中akaike info criterion 这一项就是我们需要的aic值，这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出aic值，进行比较，aic值最小的那个即为最优滞后阶数的方程

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