已知股票A和股票B的相关系数为0.7，资产组合中A和B的比例为2:1，那么A和该组合的相关系数怎么算

今天考证券投资遇到一道题，解题过程中不确定存不存在这条性质，能不能直接用A和A、B的相关系数的加权平均数计算，就是（2/3） *1+（1/3）*0.7，请教各位大神们，能这样算吗？

是的可以的，因为A和A的相关度为1，和B的相关度为0、7，所以A和和AB的相关度就为各自的比例乘以相关系数。

10% 【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。