已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益率。
答案:1 悬赏:80
解决时间 2021-01-08 16:05
- 提问者网友：容嬷嬷拿针来
- 2021-01-07 21:35
已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益率。
最佳答案
- 二级知识专家网友：酒安江南
- 2021-01-07 23:12
期望收益率=无风险收益率＋风险收益率
Ri=Rf+β(Rm-Rf)
=6%+1.2*(16%-6%)
=18%
其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率，β为相对市场平均风险而言的风险系数。
Ri=Rf+β(Rm-Rf)
=6%+1.2*(16%-6%)
=18%
其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率，β为相对市场平均风险而言的风险系数。
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