什么是奇异谱分析方法?

什么是奇异谱分析方法?

奇异谱方法( SSA) 是一种特别适合于研究周期振荡行为的分析方法, 它是从时间序列的动力重构出发, 并与经验正交函数相联系的一种统计技术, 是EOF分解的一特殊应用。分解的空间结构与时间尺度密切相关, 可以较好地从含噪声的有限尺度时间序列中提取信息, 目前已应用于多种时间序列的分析中。SSA的具体操作过程是, 将一个样本量为n的时间序列按给定嵌套空间维数(即窗口长度) 构造一资料矩阵。当这一个资料矩阵计算出明显成对的特征值, 且相应的EOF几乎是周期性或正交时, 通常就对应着信号中的振荡行为, 可见SSA 在数学上相应于EOF 在延滞坐标上的表达。对给定的X1 , X2 , ??, Xn的时间序列, 给定嵌套维数M, M

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