假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％
答案:1 悬赏:0
解决时间 2021-02-17 23:40
- 提问者网友：王者佥
- 2021-02-17 04:04
假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％
最佳答案
- 二级知识专家网友：渊鱼
- 2021-02-17 04:23
市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%
追问：请问w是什么？
追答：就是weight。权重。无风险利率的所占比。
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%
追问：请问w是什么？
追答：就是weight。权重。无风险利率的所占比。
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